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Asset Allocation

Mit Hilfe von Asset-Allocation-Studien unterstützt Mercer Kunden bei der aktivseitigen Optimierung ihrer Portfolios. Das Ziel einer Asset-Allocation-Studie besteht in der Festlegung einer unter langfristigen Aspekten optimalen Aufteilung der Kapitalanlagen auf verschiedene Assetklassen (Aktien, Renten, Hedge Funds, Immobilien usw.) unter Berücksichtigung der kundenindividuellen Ansprüche und Ziele.

Darüber hinaus spielt die Risikotragfähigkeit eine wichtige Rolle: Neben dem absoluten Risiko (Standardabweichung) des Gesamtportfolios untersucht Mercer im Rahmen der Asset Allocation-Studie auch das relative Risiko (Tracking Error) zu den relevanten Benchmarkindizes.

Des Weiteren kann beispielsweise eine Portfolioaufteilung angestrebt werden, die einen definierten „Value at Risk“ mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht unterschreiten wird.

Neben den klassischen Ansätzen zur Portfoliooptimierung nutzt Mercer alternative Verfahren, wie beispielsweise die Michaud-Optimierung.

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