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Ansprechpartner: Dr. Carola Benteler
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Risikobudgetierung/Risikomanagement

Eine Risikobudgetierung gewährleistet, dass ein Portfolio die tatsächliche Risikobereitschaft des Anlegers widerspiegelt. Dabei prüfen die Mercer-Experten, wie die Höhe des aktiven Risikos, das den verschiedenen Portfoliokomponenten zugeteilt wird, optimiert werden kann.

Mit Hilfe einer Risikobudgetierung können stark konzentrierte Risiken vermieden werden. Auf diese Weise lässt sich die Volatilität der Performance absenken.

Mercer betrachtet im Rahmen einer Risikobudgetierung die aktiv- und passivseitigen Reserven. Die gemeinsame Betrachtung von strategischer Anlagepolitik und Implementierung bietet drei wichtige Vorteile:

1. die optimalen Nutzung des vorhandenen Risikobudgets auf unterschiedlichen Ebenen,
2. die Berücksichtigung aktiver Mandatsvergabe und die damit verbundene Abweichung von dem vereinbarten Benchmark-Index (Excess Return und Tracking Error) sowie
3. die laufende Kontrollmöglichkeit der aktuellen Risikosituation.

Mercer bietet nicht nur langjährige Erfahrung in diesem Bereich, sondern kann auch auf flexible Systeme und Software-Tools zurückgreifen, um eine zeitnahe, kundenindividuelle Umsetzung unter Berücksichtigung aller Faktoren zu gewährleisten. 

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